Expected move कैलकुलेटर
1 standard deviation move
±299 (1.33%)
अगर मॉडल सही हो तो लगभग 3 में से 2 नतीजे इसके अंदर
1 SD रेंज
22,221 to 22,819
निचला से ऊपरी
2 SD रेंज
21,921 to 23,119
अगर मॉडल सही हो तो लगभग 95% नतीजे
औसत रोज़ का move
±0.66%
यह कैसे काम करता है
Implied volatility वह सालाना volatility है जो ऑप्शंस मार्केट प्राइस कर रहा है। उसे बचे समय के हिसाब से घटाने पर spot के आसपास एक standard deviation की रेंज मिलती है।
Expected move = Spot x IV x वर्गमूल (दिन / 365)। यह वह है जो ऑप्शंस प्राइस कर रहे हैं, दिशा का अनुमान नहीं। असली move अक्सर इस मॉडल से ज़्यादा चरम होते हैं।
शिक्षा के लिए कैलकुलेटर, सरल मान्यताओं के साथ (खर्च, टैक्स या early exercise नहीं)। निवेश सलाह नहीं। लॉट साइज़ और भाव अपने ब्रोकर से जांचें।